Is Daar Genetiese Algoritme Vir Handel Strategie Evolusie In R

Is daar genetiese algoritme vir handel strategie evolusie in R? Hi almal, Goeie môre, goeie middag en 'n goeie aand! Kan iemand asseblief vriendelik daarop dat ek hulpbronne in R wat toon oor hoe om genetiese algoritme gebruik om handel strategieë ontwikkel? Ek het 'n baie soektog op Google deesdae en beslis dit is 'n goed-gedek en gewilde onderwerp, maar nie oral te sien in R. Re: Is daar genetiese algoritme vir handel strategie evolusie in R? & Gt; DEoptim werk goed op nie-differensieerbaar probleme met baie plaaslike minima. & Gt; Hier is 'n voorbeeld van die gebruik daarvan om 'n portefeulje optimalisering probleem op te los: Sekerlik DEoptim kan gebruik word vir parameter optimalisering van 'n verhandeling strategie. Natuurlik fokus op genetiese algoritmes om die uitsluiting van ander globale optimalisering algoritmes kan die groter uitdagings van mis optimalisering handel stelsel parameters. Ek dink een van die grootste uitdagings in hierdie ruimte is die definisie van 'n doelfunksie te gee aan die optimizer. wat behels sukses? (En ek is seker dat jou antwoord sal wissel van ander antwoorde op hierdie vraag, nie een grootte pas almal). Nog 'n groot uitdaging hier is dat parameter optimalisering kry in twee 'harde' optimeringsprobleme: gemengde heelgetal probleme, en multi-doel optimalisering. Die meeste internasionale Optimizers gebruik 'n paar random / gerig seleksie in 'n aaneenlopende drywende punt getalle. Trading stelsel parameters kan heelgetalle wees, faktore, drywende punt, ens Dit hou 'n paar probleme in pas die