Backtest paar handel strategie in R Ek is op soek na 'n paar wenke oor hoe om 'n eenvoudige backtest op 'n pairtrading strategie intraday behulp bv hardloop. 30minute bars. Ek het bereken die verspreiding, beta (= verhouding / hedgeweight). en standaardafwyking. Ek het probeer om die behandeling van die verspreiding as 'n eenvoudige instrument wat ek koop en te verkoop, maar het besef ek kan dit nie doen nie, want die opbrengs van bv. 0-0,2 raak oneindig. Die verspreiding kruisies nul verskeie kere. Ek het probeer om met behulp van die quantstrat pakket, maar ongelukkig is dit lyk 'n bietjie kompleks en overkill op hierdie punt. Na baie rondkyk en trial and error het ek in die PairTrading pakket. Dit werk baie goed vir daaglikse data en veral met die ingesluit data. Met intraday data blyk dit om probleme berekening van die opbrengs korrek nie. Dit word bereken dat die opbrengste vir die bene onafhanklik, maar iewers is dit verkeerd gaan. Wat sou die maklikste manier om die opbrengs van 'n eenvoudige intraday pairtrading strategie te kry? Hier is 'n paar voorbeelde kode Ek het waar ek probeer om die PairTrading pakket te gebruik. Back testing kode hieronder Ongelukkig gee hierdie geval is reg resultate. Op die foto kan gesien word hoe die opbrengste net voortgaan tot hoewel versprei steeds toeneem.
No comments:
Post a Comment